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2007.05.03

ヘッジファンド破綻リスクはLTCMより小さい

 ニューヨーク連銀の報告書(2日)

   トバイアス・エイドリアン氏(エコノミスト 同連銀)

(概 要)

 ヘッジファンド が金融市場に及ぼすリスクは、多分、1998年に起きた

    ロング・ターム・キャピ タル・マネジメント(LTCM)

の破たん前と比べ小さくなっているとする報 告書を発表した。         

      

 ヘッジ ファンドの投資収益は一般的に同じ方向に動くが、その相関関係の程度は

      歴 史的基準からすれれば特に高水準ではない

と指摘した。

 金融市場の変動が

      全般 的に小さく

これが現在のヘッジファンドの収益傾向を特徴付けている。         

 金融市場のボラティリティが大きく高まれ ば、投資収益における相関関係が拡大する傾向が影響しており、それがLT CM危機につながる状況に見受けられたものの現在のヘッジフ ァンドをめぐる環境は1998年とは異なるとしている。

  
         

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