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2007.08.15

ボラティリティ(変動率)

 米ドル・円オプションの

     ボラティリティ (変動率)

が14日に10.8%と過去14カ月で最高となっていることを受け、キャリー取引を行 う投資家は円での資金調達を思いとどまる可能性が出てきたようだ。         

      

 バロー氏(証券会社ベアー・スターンズ 主任通 貨ストラテジスト)は

 キャリー取引でボラティリティが鍵を握っていることを考えれば、 市場関係者はボラティリティが高水準にある円の利用により慎重になり、スイス・フランが大きな役割を演じ始める可能性が あるとの見方を示した。

 逆にCHFと円との変動率の修正が入りやすい環境も出てきており逆にCHFは第3回目の下落波動に入ったと考えることもできる。

  
         

      

  1カ月物のドル・円オプションのインプライドボラティリティ(予想変 動率)はとなったのに対し、同期間のドルの対スイス・フラン でのオプションのボラティリティは7.8%。ボラティリティが上昇すると、為 替変動リスクが高まるため、キャリー取引は縮小する。

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