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2007.11.02

欧州社債の保有リスクが上昇

 クレジット・デフォルトスワップ(CDS)取引が示唆する欧州社債の保有リスクが1日、上昇した。

 JPモルガン・チェースによると、主としてジャンク級の欧州企業50社の社債を基にした

    iTraxxクロスオーバー・シリーズ8指数

のCDSスプレッドは 

   327bp

に7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇した。
 CDSスプレッドの上昇は信用の質が劣化したとの認識を示唆する動きとなる。

 JPモルガン・チェースによれば、投資適格級の欧州企業125社の社債を基にした

    iTraxx欧州指数

のCDSスプレッドは

   38.75bp

に1.5bpの上昇となっている。

 なお、CDSスプレッド1bpは債務1000万ユーロに対する保証料 1000ユーロを意味する。

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