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2007.11.08

ボラティリティ (volatility)

  金融・商品先物業界の用語としては、ある銘柄についての価格変動性、変動率のこと

 ボラティリティが大きい=価格変動が大きいということです。

  一般的には標準偏差を用いることが多く、オプション価格評価を爆発的に普及させたブラック・ショールズ方程式に含まれるパラメータであったため、一気に普及しました。

 オプション価格(プレミアム)から逆算されるインプライド・ボラティリティ(implied volatility 予想変動率)と、過去の値動きから算出されるヒストリカル・ボラティリティ(historical volatility 歴史的変動率)があります。

 先物やオプションなどの金融派生商品は、ボラティリティが大きくなると価値が上がります。これは金融派生商品を用いることにより、原資産を市場の実勢価格よりも有利に売買できる可能性が増すために起きるものです。 

 

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