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2008.02.06

格付けを最大5段階引き下げ

 フィッチ・レーティングス(米 格付け会社)が5日提示した格付けガイドライン

 債務担保証券(CDO)は2200億ドル(約23兆5180億円)相当の規模があるが、CDOの格付けが

       最大で5段階引き下げられる可能性

があるとしている。

 住宅ローン絡みの損失拡大でフィッチは格付け基準の見直しを余儀なくされていた。

 この 同ガイドラインによると、クレジット・デフォルトスワップ(CDS)を基に最上位級「AAA」の格付けを付与され、あまり積極的に運用されていないCDOが最も大きく格下げされるとしている。

 また、高利回り資産を裏付けとしているCDOは、優先順位の低いもので最大3段階格下げされる見通しだ。

 米国のサブプライム住宅ローンの借り手の間でデフォルトが増加したことからCDOの価値が急落している。
 こうした状況下で格付け会社は迅速に手を打たなかったとして金融当局などから批判が相次ぎ、各社とも対応を迫られていた。

 フィッチは昨年11月、670億ドル相当の住宅ローン関連CDOの格付けを引き下げた。
 このなかにはAAAを付与されたCDOが投資不適格級とされたケースもあった。

 

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