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2008.02.09

ローンスプレッドが拡大

 ジェフリー・ローゼンバーグ氏らのリポート(7日)
     バンク・オブ・アメリカ(BOA)のアナリスト

(概 要) 

 銀行が保有している1600億ドル(約17兆1700億円)ものレバレッジドローンの価値下落に伴い、評価損の追加計上を余儀なくされる可能性があると指摘した。

 ローン担保証券(CLO)には裏付けされている資産の価値下落にともない運用資産縮小の圧力がかかっている。
 今週のクレジット・デフォルトスワップ(CDS)市場ではLBOが債務不履行に陥るリスクは過去最高水準を記録した。
 昨年は企業買収規模が4380億ドルと過去最高だったが、リセッション懸念やサブプライム住宅ローンに絡む損失で投資家が安全性の高い国債へと投資資金を振り向けたため、

    シティグループ
    ゴールドマン・サックス・グループ
    モルガン・スタンレー

はLBOローンを売却できずに苦戦しているとしている。

 借り換えのオプションが不透明ななか、ローンスプレッドが実質的に拡大し、償還期限が長期化していることでレバレッジが巻き戻される恐れがあるとしている。

 

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