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2008.03.20

運用資産の約28%を失った

 元ソロモン・スミス・バーニーのトレーダーが設立した英ヘッジファンドの

      エンデバー・キャピタル

は日本国債の7年物と20年物の日本国債の利回り格差が 17日に1.44ポイントに広がったことなど

      極端な変動や激しい値動き

が原因で今月に入りこれまで運用資産の約28%を失ったという。
 エンデバーは証券の価格差を利用し利益を上げる

    レラティブバリュー戦略

を取っている。
 投資家は日経平均株価指数が3月に入り13%下落したことから短期国債に買いを入れた。

   

 ポール・マシューズ最高経営責任者(CEO エンデバー)の発言(19日)

    要  件  ブルームバーグとのインタビュー

(発言概要)

 さまざまな要因が重なり合って日本国債の極端な変動や激しい値動きを招いた。日本での相対的な動きはこれまで当社が日本国債でみてきた動きとはまったく違う世界だと述べた。
 また、今週に入り日本国債を実質的にすべて売却したことを明らかにしたが、3月の運用についてはコメントを避けた。

 

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