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2008.05.30

CDSによる債務保証のコスト

 ムーディーズ・インベスターズ・サービスの発表(29日)
    (格付け会社)

 アレクサンダー・イアボルスキー氏らアナリストのリポート

 クレジット・デフォルトスワップ(CDS)の大手ディーラーが破綻した場合、金融派生商品、を扱う

     デリバティブ市場

は数億ドルの損失に直面するとの分析をまとめた。

 シティグループやドイツ銀行を含む同市場での大手ブローカー・ディーラーのなかの1社が倒れれば、CDSによる債務保証のコストが跳ね上がるとしている。
 また、取引相手はCDS契約からの収入を受け取れなくなるとも指摘した。

 カウンターパーティーと呼ばれるこれらのブローカー・ディーラーはヘッジファンドや投資信託、保険会社との間でCDSを売買して利ざやを稼いでいる。

 実務上で最大の懸念は、重大な信用事由や大手カウンターパーティーの破綻について、CDS市場がまだ試されていないことだと指摘した。

 CDSによる保証コストの指標は3月に、米サブプライム住宅ローン関連損失による銀行の資金繰り難への観測を背景に過去最高となったことからベアー・スターンズ(証券大手 米)は手元資金が流出したことからJPモルガン・チェース(米銀)への身売りに追い込まれた。

   

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