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2011.04.06

周辺国のソブリン債券の急落は信用崩壊のトリガーとなるかも

 ブロックハウス・アンド・クーパーのピエール・ラポワント氏、アレックス・ベルフラー氏の両ストラテジストは、欧州の銀行を対象としたストレステスト(健全性審査)が
   銀行が保有する国債の20%損失
を想定している場合、審査結果は
   誤った安心感を与える可能性
があると指摘した。 ranking

 これは顧客向け文書で、流通市場でのアイルランドとギリシャ、ポルトガル国債の価格は30%の損失を示唆していると指摘した。
 さらに、国債デフォルト(債務不履行)の場合、回収率は通常50%以下だと指摘している。

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 アイルランドとギリシャ、ポルトガルにスペインを加えた4カ国の国債について30%の債務減免が適用された場合、保有者の損失額は
   7540億ドル(約 64兆円)
に上り、これは2007年の米国のサブプライム(信用力の低い個人向け)住宅ローン危機による損失額についての国際通貨基金(IMF)の概算2兆 2800億ドルの3分の1に相当するという。 ranking

 アナリストらはドイツの銀行はこれらの国債5686億ドルを保有し、全体の22.6%と指摘した。
 また、フランスは4404億ドル、英国は4310億ドルを保有しているとしている。

 現在はこれらの国の銀行の信用スプレッドは拡大していないが、これらの銀行がソブリンリスクに対して守られているとでもいうのだろうかと疑問を投げ掛けている。ranking 

    

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