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2015.01.13

利益と損失の格差でボラリティが大きければ、読みが外れるとリスクは大きく増加

 

 資産家ジョン・ポールソン氏が創業したヘッジファンド運営会社
   ポールソン
は2014年、大半のファンドで損失を出した。

 運用資産190億ドル(約2兆2500億円)のポールソンは住宅ローンと合併・買収、金、欧州債務危機を中心的な投資対象とすることで、ここ数年、運用成績の振れが大きくなっている

 
 

 買収計画のとん挫やファニーメイ(米連邦住宅抵当金庫)とフレディマック(米連邦住宅貸付抵当公社)の投資価値下落に加え、エネルギー関連の投資戦略が裏目となったことが響いたという。

 事情に詳しい関係者2人がメディアの取材で、買収や分離・独立など企業形態を変えるイベントを予想して投資するイベントドリブン戦略でレバレッジを活用する
   「アドバンテージ・プラス・ファンド」
のリターンは昨年12月にマイナス3.1%となり、年間ではマイナス36%となったことを明らかにした。

 

 なお、非公開情報であることを理由に同関係者が匿名を条件に語ったところによると、12月はエネルギー関連などで損失が出たという。

 
 

 
  

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