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2015.09.05

「リスクパリティーファンド」が動揺

 

 レイ・ダリオ氏が創業したヘッジファンド運営会社
   ブリッジウォーター・アソシエーツ
のオールウェザー(全天候型)ファンド(運用資産額800億ドル=約9兆6000億円)は、どんな経済環境の下でもおおむね利益を出すことを目指しいた。

 しかし、8月のリターンはマイナス4%に落ち込んだと事情に詳しい関係者の1人がメディアの取材で明らかにした。

 ブリッジウォーターの総資産は1690億ドルという。


 

 この全天候型ファンドは、いわゆる
   「リスクパリティーファンド」
と呼ばれる「ロングオンリー」の金融商品でリスクヘッジを行う代わりに株式と債券、通貨への投資を組み合わせ、市場の動揺から資産価値を守る設計となっている。

 

 世界の株式市場から時価総額5兆ドル強が失われた8月後半のボラティリティの極端な高まりをめぐり、アナリストは一部のリスクパリティーファンドやアルゴリズム取引が原因だと指摘した。

 S&P500種株価指数が6%急落する中で、8月は運用資産額が比較的小さいリスクパリティーファンドの運用成績もAQRのミューチュアルファンド(同5 億8400万ドル)がマイナス5%、セーリアント・ファンド(同9100万ドル)がマイナス6.5%と低迷した。

 

 リターンのマイナス幅はいずれもブリッジ ウォーターを上回った。

 
 
 
   

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